Как сделать ссылку кириллицей как в Википедии

Во первых, нужно иметь в виду, что кириллица в URL не поддерживается, она должна быть предварительно перекодирована иначе это выполнит сам браузер.
Поэтому, для того, что бы сделать УРЛ на русском языке, нужно выполнить следующее:

Создать ссылку, где кириллица должна быть перекодирована в Unicode UTF-8 если она представлена Windows-1251:

   <?php iconv("cp1251", "UTF-8", $URL) ?>

Нашу кириллическую ссылку, в UTF-8 кодировке нужно преобразовать специальную 16-ричную кодировку, начинающуюся на символ % с помощью функции:

   <?php urlencode($URL) ?>

Теперь, наша ссылка site.ru/Главная_страница имеет вид: site.ru/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
В таком виде ее и нужно записывать на сайте.

Соответственно, если Вам нужно из этой ссылки извлечь название ссылки в кириллице, необходимо выполнить обратное преобразование:

   <?php 
       $URL = urldecode($URL);
       iconv("UTF-8", "cp1251", $URL)
   ?>

Получим наши понятные русские буквы: site.ru/Главная_страница